Option Volatility Viele Anfang Optionen Trader nie ganz verstehen, die schweren Auswirkungen, die Volatilität für die Optionen Strategien, die sie erwägen können. Einige der Schuld für diesen Mangel an Verständnis kann auf die schlecht geschriebenen Bücher zu diesem Thema gesetzt werden, von denen die meisten Optionen Optionen Strategien boilerplate anstatt alle realen Einblicke, wie Märkte tatsächlich in Bezug auf Volatilität funktionieren bieten. Allerdings, wenn youre ignorieren Volatilität, können Sie nur sich selbst die Schuld für negative Überraschungen. In diesem Tutorial, zeigen Ihnen auch, wie zu integrieren, was, wenn Szenarien über die Veränderung der Volatilität in Ihren Handel. Offensichtlich können Bewegungen des zugrunde liegenden Kurses über Delta funktionieren (die Sensitivität eines Optionspreises für Veränderungen des zugrunde liegenden Aktien - oder Futures-Kontrakts) und die untere Linie beeinflussen, kann aber auch die Volatilität verändern. Nun erkunden auch die Option Empfindlichkeit Griechisch als Vega bekannt. Die den Händlern eine völlig neue Chance bieten. Viele Händler, eifrig, um die Strategien, die sie glauben, wird schnelle Gewinne zu erhalten, suchen Sie nach einem einfachen Weg zu handeln, die nicht zu viel Denken oder Forschung. Aber in der Tat, mehr denken und weniger Handel kann oft eine Menge von unnötigen Schmerzen sparen. Das heißt, Schmerzen können auch ein guter Motivator sein, wenn Sie wissen, wie die Erfahrungen produktiv zu verarbeiten. Wenn Sie aus Ihren Fehlern und Verlusten lernen, kann es Ihnen beibringen, wie man am Trading-Spiel zu gewinnen. Dieses Tutorial ist ein praktischer Leitfaden für das Verständnis der Optionen Volatilität für den durchschnittlichen Option Trader. Diese Serie bietet alle wesentlichen Elemente für ein solides Verständnis sowohl der Risiken und potenziellen Belohnungen im Zusammenhang mit Option Volatilität, die auf den Händler, der bereit ist und in der Lage, sie gut zu bedienen erwarten warten (Hintergrundinformationen finden Sie unter Die ABCs der Option Volatility. ) Ein gründliches Verständnis von Risiken ist im Optionshandel von wesentlicher Bedeutung. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Dieser Wert ist ein wesentlicher Bestandteil des Optionspreismodells. Finden Sie heraus, wie Sie die quotGreeksquot verwenden können, um Ihre Optionen Trading-Strategie und helfen Gleichgewicht Ihr Portfolio. Wir betrachten die verschiedenen Arten von Griechen und wie sie Ihren Forex-Handel verbessern können. Die geschätzte Volatilität eines security039s Preises. Diese Risiko-Exposure-Messungen helfen Händler, zu erkennen, wie empfindlich ein bestimmter Handel zu Preis, Volatilität und Zeitverfall ist. Nutzen Sie die Lagerbewegungen, indem Sie diese Derivate kennen. Im Optionenhandel stellt vega die Mengenoptionspreise dar, die sich als Reaktion auf eine Veränderung der zugrunde liegenden Vermögenswerte implizierter Volatilität ändern werden. Für Einzelpersonen bestrebt, Options-Trader zu werden, hier sind fünf der besten Bücher, die helfen, zu verstehen und profitieren von den Optionen-Märkten zu bieten. Selbst wenn die Risikokurven für eine Kalenderverbreitung verlockend aussehen, muss ein Trader die implizite Volatilität für die Optionen auf dem zugrunde liegenden Wert einschätzen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und insgesamt Ebenen beeinflussen. Häufig gestellte Fragen Abschreibungen können als steuerlich abzugsfähiger Aufwand verwendet werden, um die Steuerkosten zu senken und den Cashflow zu steigern. Erfahren Sie, wie Warren Buffett durch seine Anwesenheit an mehreren renommierten Schulen und seinen Erfahrungen aus der Praxis so erfolgreich wurde. Das CFA-Institut ermöglicht eine individuelle unbegrenzte Anzahl von Versuchen bei jeder Prüfung. Obwohl Sie die Prüfung versuchen können. Erfahren Sie mehr über durchschnittliche Börsenanalyse Gehälter in den USA und verschiedene Faktoren, die Gehälter und Gesamtniveaus beeinflussen. Binär Call Option Vega Call-Option vega misst die Änderung der Preis einer Option aufgrund einer Änderung der impliziten Volatilität und ist die Steigung der Steigung Des binären Call-Optionen-Preis-Profils und der impliziten Volatilität. Diese Seite liefert die Ableitung der binären Aufrufvariante vega Formel aus den ersten Prinzipien, illustriert die binäre Aufrufvariante vega hinsichtlich der Zeit bis zum Ablauf und der impliziten Volatilität, gefolgt von der Formel selbst. Zinssätze werden wie üblich angenommen. Die vega hat eine entscheidende Bedeutung bei der Durchführung von binären Optionen Portfolio Risikomanagement oder wenn man nur eine einzige spekulative Position. Für den Optionen-Market-Maker, der ein dynamisches Portfolio-Risikomanagement durchführt, ist die Vega in der Tat das, was der delta-neutrale Market-Maker handelt, ständig Kauf und Verkauf von Vol und Absicherung der Deltas über den Handel des Underlying. Also für die Market-Maker, wissen, dass vega ist das gleiche wie ein Futures-Trader wissen, wie viele Futures-Kontrakte sind sie longshort. Der Trader, der binäre Optionen verwendet, um Richtungsansichten zu nehmen, muss den Effekt von vega verstehen, da ein Kauf von binären Anrufen durch einen Anstieg des Basiswertes gut ergänzt werden könnte, aber eine Änderung der impliziten Volatilität den Wert der binären Call-Option negativ beeinflussen könnte die Bewegung. Binary Call Option Vega und Finite Vega Der vega V einer beliebigen Option ist definiert durch: P Preis der Optionangepassten Volatilität P Eine Änderung des Wertes der Pa-Änderung im Wert von Figur 1 zeigt binäre Call Optionspreisprofile über verschiedene implizite Volatilitäten. Abbildung 2 zeigt, wie sich die Binärrufoptionen mit sieben statischen Basiswerten ändern, da die implizite Volatilität von 1,0 auf 45,0 ansteigt, so dass ein Profil aus Abbildung 2 ein vertikaler Querschnitt zu dem zugrunde liegenden Preis in Abbildung 1 ist Könnte erkannt werden, dass die Legende von der gleichen Abbildung in der binären Put-Option vega invertiert wird. Das liegt daran, dass die Option bei 99,75 im Put-Option-Beispiel in-the-money ist, während bei der Option Call Option hier die Option Out-of-the-money ist. Wenn der zugrundeliegende Kurs 100,00 ist, ist die Option am Geld und die Änderung der impliziten Volatilität hat keinen Einfluss auf den Preis der binären Option, da sie immer 50 ist. Das 18,0-Profil von 1 ist das höchste der Profile, Of-the-money (wobei Slt100.00), aber das niedrigste der Profile, wenn die binäre Call-Option ist in-the-money (Sgt100.00). Dies deutet darauf hin, dass implizite Volatilität steigt die Option Wertzunahmen, wenn Out-of-the-money (positive vega) und sinkt im Wert, wenn in-the-money (negative vega). Abb.1 Binäre Call Option Preisprofile w. r.t. Implizite Volatilität Abbildung 2 zeigt, wie die binären Call-Optionen Wert für einen bestimmten Basiswert ändern, wobei die implizite Volatilität auf der horizontalen Achse angezeigt wird. Der Gradient eines einzelnen Profils für eine bestimmte implizite Volatilität liefert dem vega für diese binäre Aufrufoption. Es ist offensichtlich, dass unterhalb des beizulegenden Zeitwerts von 50, d. H. Wenn die Optionen aus dem Geld sind, der Wert der Option steigt, wenn die implizite Volatilität entlang der unteren Achse ansteigt, was positiv abfallende Profile und somit positives Vegas bedeutet. Gleichzeitig über dem Marktwertpreis von 50 fallen die Optionen in Wert, da die implizite Volatilität steigt, was zu negativ abfallenden Profilen und negativen Vegas führt. Da die implizite Volatilität weiterhin auf 45,0 steigt, werden alle Profile concertina um 50 erhöht und flachgestellt, was zu sehr niedrigem Vega bei sehr hohen impliziten Volatilitäten führt. Abb. 2 Binäre Aufrufoption Preisprofile mit festen Basiswerten Die vega (dargestellt durch die obige Formel Eq (1) misst den Gradienten der Neigungen in Abbildung 2. Abbildung 3 ist das S99.75-Preisprofil, das von 4,0 implizierter Volatilität abhängt 16,0 implizite Volatilität ist, ist es ein Abschnitt des 99,75-Profils von Fig. 2. Es wurden Akkorde hinzugefügt, die um 10,0 implizite Flüchtigkeit zentriert sind, so daß beispielsweise der 6,0-Akkord von 7,0 Vol. Auf 13,0 Volt reicht, da das Preisprofil exponentiell ansteigt (P2 P1) (2 1) P2 Binärer Rufwert bei 2 P1 Binärer Rufwert bei 1 dh Gradient (42.4366 36.4953. Der Gradient der Akkorde wird durch folgende Werte bestimmt: ) (13 7) 0,9902, wie in der t 6 Zeile der mittleren Spalte von Tabelle 1 angegeben. Abb.3 Steilheit der Vega bei 99,75 plus angenäherte Vega-Akkorde Die Gradienten des 10,0-Akkordes und der 2,0-Sehne werden in gleicher Weise berechnet Sind ebenfalls in der zentralen Spalte von Tabelle 1 dargestellt. Tabelle 1 - Von Gradient von Akkord zu Call Vega Da der Unterschied zwischen impliziten Volatilitäten verengt, neigt der Gradient zum Vega von 0,9056 bei 10,0 implizierter Volatilität, dh wo 0,0 ist. Das vega ist daher das erste Differential des binären Aufrufs beizulegender Zeitwert bezüglich der impliziten Volatilität und kann mathematisch als: as0, VdPd angegeben werden, was bedeutet, dass sich der Gradient, wenn er auf Null fällt, der Tangente (vega) des Preisprofils von Figur 2 bei 10,0 implizierter Volatilität. Binärruf Option Vega w. r.t. Implizite Volatilität Abbildung 1 zeigt das 4-tägige Ablaufprogramm für Binäraufrufprofile mit Abbildung 4, das die zugehörigen Vegas für die gleichen impliziten Volatilitäten bereitstellt. Unabhängig von der impliziten Volatilität der Vega, wenn am-Geld ist immer Null. Wenn out-of-the-money die binäre Call-Option vega ist immer positiv (wie bei konventionellen out-of-money-Optionen), aber wenn in-the-money die binäre Call-Option vega ist negativ (im Gegensatz zu in-the - Konventionelle Call-Optionen). Abb.4 Binärruf Option Vega w. r.t. Implizite Volatilität Da die implizite Volatilität von 18,0 abfällt (wobei die Absolutwerte der Vega das niedrigste der Profile sind) steigen die Spitzen und Mulden der Vegas absolut an, während die Spitzen und Vertiefungen sich näher an den Schlag anschließen. Binärruf Option Vega w. r.t. Time to Expiry Figuren 5 amp 6 stellen die binären Aufrufoptionen-Preisprofile über die Zeit dar, um mit der zugehörigen binären Aufrufoption vega abzulaufen. Die maximale absolute Vega in Abbildung 6 ist ziemlich konstant bei etwa 2,43 unabhängig von der Zeit bis zum Verfall, obwohl die Zeit bis zum Verfall bestimmen, wie nah an den Streik der Peak und Trog in Vega ist. Abb.5 Binäre Call Option Preisprofile w. r.t. Time to Expiry Abb.6 Binäre Aufruf-Option Vega w. r.t. Time to Expiry Unabhängig von der Zeit bis zum Ablauf der binären Aufruf-Option vega reist durch Null für die jetzt vertrauten Grund, dass am-Geld-Binärdateien sind bei 50 Preisen, oder ganz in der Nähe. Bemerkenswert sind: 1) Während die herkömmliche Call-Option vegas immer positiv ist, da eine Erhöhung der impliziten Volatilität immer den Wert der Option erhöht, kann der Effekt einer Erhöhung der impliziten Volatilität mit binären Call-Optionen positiv oder negativ sein, je nachdem, ob sie Sind In-oder Out-of-the-money. 2) Bei konventionellen Call-Optionen ist vega immer am absoluten Höchsten, wenn am Geld, die binäre Call-Option vega, wenn am-Geld immer Null ist. 3) Out-of-the-money Binär-Call-Optionen haben positive oder Null vega, in-the-money Binär-Call-Optionen haben null oder negative vega. Volatility In A Hand Korb Volatilität Indikatoren für Binär-Optionen Volatilität ist eine große Methode der Analyse für Binäre Händler kennen zu lernen. Während die meisten durchschnittlichen Händler scheuen weg von der Volatilität, wenn Sie lernen, es zu verstehen und wie man es auf Ihren Trading kann es zu explosiven Gewinnen führen. In früheren Postings habe ich über einige Gründe, warum Volatilität ist Ihr Freund gegangen und wie Sie Volatilität auf Ihren Handel so heute werde ich gehen über einige häufig verwendete Indikatoren. Keineswegs ist dies ein vollständiger Leitfaden für Volatilitätsindikatoren, aber er ist ein nützlicher Leitfaden für die verschiedenen Methoden zur Messung der Volatilität und wie diese Informationen in Ihren Charts angezeigt werden können. Um die Basis schnell zu berühren, ist die Volatilität das Maß der Bewegung in einem Vermögenswert und kann aktuell, relativ, historisch, impliziert und verwendet werden, um Bänder, Strahlen, Oszillatoren und gleitende Mittel zu erzeugen. Historische Volatilität Historische Volatilität ist ein Maß dafür, wie volatil ein Vermögenswert in der Vergangenheit war. Es ist ein Maß für die Standardabweichung der Preise über einen festgelegten Zeitraum und wird verwendet, um vorherzusagen, wie volatil ein Vermögenswert in der Zukunft sein wird. Es ist natürlich anzunehmen, dass ein höheres Volatilitätsvermögen eine höhere Standardabweichung und daher eine höhere historische Volatilität aufweist, was wahr ist. Dies ist ein nützliches Werkzeug, weil es helfen können Händler bestimmen die Menge der Bewegung, die wahrscheinlich auftreten wird. Der Nachteil ist, dass die Bewegung, die durch den Indikator impliziert wird, in beide Richtungen sein könnte, nicht nur in die gewünschte Richtung. Daher ist es unerlässlich, dass Sie diesen Indikator nicht selbst verwenden. Implierte Volatilität Implierte Volatilität ist eine Projektion, wie flüchtig ein Vermögenswert sein kann. Das klingt ein bisschen wie historische Volatilität, aber es gibt Unterschiede. Er basiert auf den Preisen der Standardoptionen bezogen auf den Kurs des Basiswerts. Ich weiß, als binäre Händler dies nicht wichtig für uns, aber es tut, lassen Sie mich Ihnen versichern. Die implizite Volatilität kann verwendet werden, um extreme Marktstimmung zu messen, wenn die implizite Volatilität extrem hoch oder extrem niedrig ist, sie kann zeigen, wann der Markt die Richtung ändern wird. Je höher die implizite Volatilität ist, desto größer kann die erwartete Bewegung sein und umgekehrt. Implizite und historische Volatilität können sowohl als Oszillator als auch direkt auf den Diagrammen angezeigt werden. Relative Volatilität Die relative Volatilität ist ein Oszillator-Indikator, der die Marktbewegungen relativ zur Vergangenheit der Vergangenheit misst. Es wurde von Donald Dorsey erfunden und gibt einen Hinweis auf die Richtung der Volatilität. Dies ist wichtig, weil die Volatilität allein ein Maß für die Bewegung und nicht für die Richtung ist. Der Indikator bewegt sich zwischen 0 und 100 bei einer Berechnung auf der Grundlage von 10 Tagebars von Daten und dann geglättet durch einen 14-Perioden-gleitenden Durchschnitt. Diese Parameter können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, aber ich verwende immer gerne Standardeinstellungen auf meinen Indikatoren. Dieser Indikator ist ein wunderbares Maß für die Marktstärke und sollte als Bestätigung für andere Signale wie gleitende Durchschnitte oder MACD verwendet werden. Wenn die Anzeige über 50 ansteigt, zeigt sie eine positive Stärke an, wenn sie unter 50 liegt, zeigt sie eine negative Stärke an. Chaikin Volatility Chaikin Volatility ist ein weiterer Oszillator Stil Volatilität Indikator. Es ist eine Quelle für die Debatte, da sie die Volatilität als die Bewegung zwischen dem offenen und dem engeren misst und keine Lücken enthält, wie es andere Indikatoren tun. Ein weiterer Unterschied in diesem Indikator ist, wie es abgeleitet wird. Dieser basiert nicht auf Standardabweichung, sondern auf prozentualen Bewegungen im Verhältnis zu einem gleitenden Durchschnitt hoher und niedriger Preise über N Tage. Die Standard-Einstellung ist für einen Zeitraum von 10 Tagen, geglättet durch einen 10 Tage gleitenden Durchschnitt. Es wird oft verwendet, um Tops und Böden der Trends anzuzeigen, da starke Zuwächse des Indikators oft den Marktumkehrungen vorangehen. Der Indikator wird am besten als Bestätigung für andere Indikatoren verwendet, wie bei den meisten Tools in dieser Gruppe. Es funktioniert gut mit Fibonacci Retracements sowie andere Trend-und Support Resistance-Tools. Bollinger Bands 8211 Bollinger Bands sind fantastische Methode der Nutzung Volatilität für binäre Optionen. Dieses Kennzeichen verwendet eine Standardabweichung der Preise, um einen gleitenden Durchschnitt und ein Paar von Signalleitungen zu erzeugen, die eine Art von Volatilitätshüllkurve um Preise erzeugen. Da die Volatilität im Vermögen zunimmt, werden sich die Bänder verbreitern, da sie abnehmen, werden sie schmaler. Preis-Aktion wird von einem Extrem zum anderen zu bewegen und stellen Signale entlang der Wege. Der Indikator kann verwendet werden, um Fortsetzung, Umkehrung und für Signale wie Übergänge und Fortsetzungen anzuzeigen. Es ist bei weitem der herausragende Volatilitätsindikator dieser Gruppe und ein Top-empfohlenes Tool für Binärhändler. Es kann von selbst oder in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet werden und kann auf Diagramme von 1 Minute bis 1 Tag bis 1 Woche bis 1 Monat angewendet werden. How to Trade Volatility mit Binär-Optionen - gesponsert von Nadex Binäre Optionen sind ähnlich wie bei klassischen Optionen Mit einigen leichten Nuancen, aber die Komponenten für die Optionen Preisgestaltung verwendet werden, sind die gleichen zugrunde liegenden Markt, Streik (K), Volatilität und Zeit. Diese Komponenten sind zwar alle wichtig und haben ihre Einfluss auf die Preisgestaltung, werden wir auf die kurzfristigen Chancen mit Handelsvolatilität mit binären Optionen konzentrieren. Die Preisgestaltung einer binären Option ist eigentlich der Markt Konsens, dass es ein bestimmtes Ergebnis zu einem bestimmten Zeitpunkt werden. Zum Beispiel könnte es sein, dass der SampP 500 über 1400 am nächsten Tag über 1650 liegt. Wenn der binäre Streik bei oder rund um den tatsächlichen zugrunde liegenden Marktpreis, in diesem Fall der E-Mini SampP 500 Futures-Kontrakt, dann die binäre Preisgestaltung wird rund 50 sein. Die binäre am Verfall ist 100 pro Vertrag, so dass dieses Szenario weder binär Partei (Käufer oder Verkäufer) hat einen unmittelbaren Vorteil, so seine Preise rund die Hälfte des Auftragswertes. Es gibt zwei Arten von Volatilität, historische und impliziert. Historisch ist einfach, wie sich der Kurs des Basiswertes in der Vergangenheit während eines bestimmten Zeitrahmens geändert hat. Implizite Volatilität ist, wie der Markt derzeit erwartet, dass der Vermögenswert in der Zukunft durchzuführen. Historische Volatilität hat eine starke Tendenz, zum Mittel zurückzukehren, also ist ein kluger Händler immer bewusst, was die historische Volatilität gewesen ist und was die implizite Volatilität die Bewegungen voraussagt. Verkaufen VolatilityRange Trading Wenn Sie glauben, dass der zugrundeliegende Markt stagniert und oder innerhalb eines bestimmten Bereichs bleiben, dann kann die Verwendung von Binaries nützlich sein, um Ihre Einsicht zu nutzen. Die binären Streiks, die Sie betrachten würden, sind ITM-Binärdateien, die Ihre ursprünglichen Kosten bedeuten würde einen größeren Teil der maximal 100 Auslauf Auszahlung bedeuten würde. (Sie zahlen für den unmittelbaren Vorteil) Mit dieser Strategie können Sie entweder kaufen oder verkaufen den binären Streik direkt in das Geld (ITM) oder Sie können einen Combo-Handel, wo beide Beine wäre ITM. Lets Blick auf ein Beispiel haben wir eine Gold-Binär mit dem zugrunde liegenden Markt derzeit bei 1301.10 Handel. Sie glauben, dass der Goldmarkt stagniert bleibt, um für die nächsten 1 Stunden vor dem Ablauf des binären Kontrakts weiter leicht zu treiben. Es gibt viele Streikwahlen, die auf Nadex verzeichnet werden, um von zu wählen, aber wir konzentrieren uns auf den Streik 1300.0 und 1303.0, der eine bessere Rückkehr haben wird, die verglichen wird, wenn wir Streiks mit einer breiteren Strecke wählten. Unter Verwendung dieser Strategie erhöht die breitere Schlagbreite tatsächlich die Wahrscheinlichkeit eines günstigen Ergebnisses bei Verfall, erhöht aber auch die Anfangskosten, wodurch der ROI reduziert wird, verglichen mit einem schmaleren Bereich. Wir kaufen die binäre mit dem unteren Streik und den Verkauf der binären mit dem höheren Streik und die Vorwegnahme der zugrunde liegenden Markt in diesem Bereich bleiben. Combo Trade zum Verkauf von Volatilität 1 - Gold (Jun) gt 1300,0 bei 75 Anfänglicher Aufwand: 75 Kontrakt Wenn der Basiswert oberhalb des 1300,0 Streiks liegt, wäre der Nettogewinn 25 Vertrag Sell 1 - Gold (Jun) gt 1303,0 zu 26,5 Anfängliche Kosten : 73,50 Kontrakt (100 26,5 Handelspreis) Wenn der Basiswert bei oder unter dem 1303,0 Basispreis liegt, wäre der Nettogewinn 26,50 Vertrag Kombinierte Kosten 75 73,50 148,50 Gold Verlängert über 1303,0 Gold (Jun) gt 1300,0 wert 100 Kontrakt Gold (Jun) Gt 1303.0 ist Wert 0 Kontrakt Nettoverlust bei Verfall lt48.50gt Gold Läuft unter 1300.0 Gold (Jun) gt 1300.0 ist Wert 0 Kontrakt Gold (Jun) gt 1303.0 ist 100 Vertrag wert Verlust bei Verfall lt48.50gt Gold Läuft zwischen 1300.0 - 1303.0 Gold (Jun) gt 1300.0 wert 100 Kontrakt Gold (Jun) gt 1303.0 ist 100 Vertrag Nettogewinn bei Verfall 51,50 Beispiele oben sind nicht inklusive Börsengebühren Potenziell, wenn der Markt bleibt flach und endet innerhalb der beiden Streiks erhalten Sie ein Doppel Auszahlung aber ein binäres Bein beendet immer im Geld am Verfall. Die Idee ist Ihre Binärdatei ist bereits im Geld, so dass Sie die Binärdatei so schnell wie möglich tatsächlich mit Binärzeiten Zerfall arbeitet zu Ihren Gunsten für ITM-Optionen ablaufen soll. Wenn Sie glauben, dass der zugrundeliegende Markt volatil sein wird und vielleicht vorsichtig aus dem Handel aufgrund des erwarteten wahrgenommenen Risikos, dann mit Binärdateien kann ein nützliches Werkzeug, um Ihre Einsicht zu nutzen. Die binären Schläge, die Sie betrachten würden, sind OTM-Binärdateien, die Ihre Anfangskosten bedeuten einen viel kleineren Teil der maximal 100 Auslauf-Auszahlung bedeuten. (Sie geben einen Handel mit einem Nachteil an, der die niedrigeren Einstiegskosten widerspiegelt). Mit dieser Strategie können Sie entweder den Binärstreik direkt kaufen oder verkaufen, der aus dem Geld (OTM) besteht, oder Sie können einen Combo-Handel erstellen Beide Beine würden OTM sein. Schauen wir uns ein Beispiel an, in dem wir die USDJPY-Binärdatei mit dem zugrundeliegenden Markt haben, der derzeit bei 102,24 gehandelt wird und in 8 12 Stunden abläuft. Der dollaryen Markt befindet sich schon seit einiger Zeit in einer engen Handelsspanne und aus unserer technischen Analyse erwarten wir einen großen Schritt in den dollaryen. Tatsächlich glauben Sie, dass ein großer Umzug bevorstehend ist, aber kann Ihren Finger nicht auf sie gerichtet stellen. Eine Strategie, die Sie nutzen können, um auf diesem Marktszenario zu profitieren, ist der Kauf hoher binärer Streiks und Verkauf der niedrigen Streiks der Binärdateien. Sie nehmen Positionen mit günstigen Einstiegskosten aber profitieren, wenn die erwartete zugrunde liegende Marktbewegung mit einer größeren Prozentauszahlung kommt. Wieder gibt es viele Schlagwahlen, die auf Nadex verzeichnet werden, um von zu wählen, aber wir konzentrieren uns auf die 102.60 und 102.00 Streiks, die unten angelegt werden. Combo-Handel für Kaufvolatilität Kaufen 1 USDJPY gt 102,60 bei 7,50 Anfängliche Kosten: 7,50 Vertrag Wenn der Basiswert oberhalb des 102,60 Streiks endet, wäre der Nettogewinn 92,50 Vertrag Verkauf 1 - USDJPY gt 102,00 bei 83,50 Anfängliche Kosten: 16,50 Vertrag (100 83,50 Handel Preis) Liegt der Basiswert bei oder unter dem 102,00 Streik, dann wäre der Nettogewinn 83,50 Vertrag Kombinierte Kosten 7,50 16,50 24,00 USDJPY Läuft über 102,60 USDJPY gt 102,60 ist 100 Vertrag USDJPY gt 102,00 ist wert 0 Kontrakt Nettogewinn bei Verfall 76,00 USDJPY Läuft ab Unter 102.00 USDJPY gt 102.60 ist wert 0 Vertrag USDJPY gt 102.00 ist 100 wert Nettoverfall bei Verfall 76.00 USDJPY Läuft zwischen 102.00 - 102.60 USDJPY gt 102.60 ist wert 0 Vertrag USDJPY gt 102.00 ist Wert 0 Vertrag Nettoverlust bei Verfall lt24.00gt Futures, Optionen und Swaps handelt es sich um Risiken, die möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet sind.
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